Neue Funktionen in der Version Captimizer PRO 9

• Simulationen sind mit einem dynamischen Anlageuniversum möglich. Dadurch werden Aktien z. B. nur dann gekauft, wenn sie am Signaltag auch wirklich im Index (Anlageunversum) waren.

• Neues Datenbank-Konzept mit automatischer Archiv-Funktion, damit auch weiterhin die Flut neuer Derivate bewältigt werden kann, ohne ausgelaufene Wertpapiere löschen zu müssen. Im Archiv stehen Wertpapiere die nicht mehr aktualisiert werden, weiterhin für Rückrechnungen zur Verfügung, bremsen aber nicht mehr die Kursaktualisierung.

• Dynamische Rang-Indikatoren zur systematischen Aktienauswahl

• Ichimoku Kinko Hyo als Charttool und als Regelsystem zum Backtesting

• Neue Durchschnittsverfahren wie z.B. der Nyquist Durchschnitt, für den Dr. Manfred Dürschner den VTAD-Award 2011 erhielt.

• Neue Sentiment- und Marktbreite-Indikatoren, die nun ebenfalls mit dynamischen Zusammensetzungen berechnet werden können. Beispielsweise kann mit der „Durchschnittliche Relative Strength Levy“ der Restore-Indikator nach Jörg Göttert oder der Aktienklima-Indikator* nach Ralf Görke mit individuellen Zusammensetzungen erstellt werden.

• Im Navigator kann nun auch das Anlagekapital während des Betriebs eines Handelssystems verändert werden.